Bohatý obchodník sir Thomas Gresham je známy ako otec anglického bankovníctva. V roku 1565 založil v Londýne burzu – neskoršiu Kráľovskú burzu (the Royal Exchange) ako prvé londýnske centrum na obchodovanie s akciami. Vzhľad stavby bol inšpirovaný budovou najstaršej burzy na svete v Antverpách, na ktorej sa začalo obchodovať už v roku 1531. Kráľovná Alžbeta I. v roku 1571 slávnostne udelila londýnskej burze kráľovský titul a licenciu na predaj alkoholu. Podnikavý Thomas Gresham neskôr pristaval dve ďalšie poschodia pre malých obchodníkov, čím vzniklo prvé nákupné centrum v Británii.

Gershamova pôvodná budova bola spolu s tretinou mesta zničená veľkým požiarom v roku 1666. Burza bola obnovená v barokovom štýle a otvorená v roku 1669, ale neskôr ju čakal rovnaký osud. Bola zničená v roku 1838 požiarom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil prehriaty sporák v kaviarni.

Základný kameň tretej budovy položil na mieste pôvodnej burzy princ Albert v roku 1842 a burzu otvorila koncom roka 1844 kráľovná Viktória. Koncepčne sa vracia k pôvodnému usporiadaniu budovy, ale zahŕňa impozantný vchod po vzore rímskeho Panteónu. O význame budovy svedčí aj fakt, že niekoľko dní po smrti kráľovnej Viktórie v roku 1901 sa práve tu uskutočnilo vyhlásenie kráľa Edwarda VII.

Obchodovanie na tejto burze bolo po vypuknutí druhej svetovej vojny ukončené. Dnes je tu luxusné nákupné centrum.